12家百亿元级私募逾120只产品临清盘线 期货策略成年内大赢家

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    本报记者 王宁

    近日,百亿元级私募旗下相关基金临近清盘线的消息备受关注。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计发现,截至目前,合计有12家百亿元级私募旗下逾120只产品临近清盘线,其中,有公司临近清盘产品数量更是多达近50只;同时,还有多家头部量化私募相关产品出现大幅亏损,其中,千亿元级量化私募旗下产品也在预警区间。

    一方面是百亿元级私募相关产品难逃业绩大幅回撤,另一方面则是进入2月份,有四家私募跻身百亿元级阵营,至此,百亿元级私募总量已达115家。其中,量化策略私募数量达29家,占比25%。

    百亿元级量化私募增至29家

    进入2月份,京沪深三地私募圈传来佳音,洛书投资、磐泽资产、康曼德资本和复胜资产管理规模纷纷突破百亿元。截至目前,百亿元级私募数量已达115家,其中,洛书投资为第29家百亿元级量化私募。

    私募排排网统计数据显示,自去年9月份国内量化私募收益率整体回撤便开始了,进入2022年,由于A股市场风格不断切换,量化私募收益率持续回撤。

    在市场震荡之际,私募管理规模逆势增长是值得关注的。从2月份新晋百亿元级阵营的4家私募来看,除洛书投资成为第29家百亿元级量化私募外,磐泽资产、康曼德资本、复胜资产3家管理人以股票多头的身份跻身其中。

    与此同时,虽然百亿元级私募阵营有所扩容,但今年业绩表现并不尽如人意。私募排排网数据显示,截至目前,有业绩收录的百亿元级私募今年以来平均收益率为-5.11%;在29家百亿元级量化私募中,仅有千象资产、洛书投资、黑翼资产3家取得正收益。百亿元级私募正收益占比仅为10.34%,且策略均以管理期货为主。

    期货策略何以成为年内最大赢家?北京某百亿元级私募人士告诉记者,今年以来,国际大宗商品市场龙头品种不断走高,尤其是油价节节攀升,相关能源化工类品种紧追其后,商品期市受益明显,相关基金也取得不错收益,除了管理期货策略的私募外,公募市场的商品基金也是独具一格,多个交易日持续霸屏榜首。

    另有私募人士表示,由于与股债市场相关性低,在股市低迷之际,CTA策略恰好可以把握趋势行情,因此相关产品业绩表现更亮眼,CTA策略也被称之为“危机阿尔法”。管理期货策略在年内之所以“一枝独秀”,则由于开年以来大宗商品市场整体呈现上涨行情,市场活跃度有所提升。能源化工、有色金属、农产品及黑色系等板块短期均走出连贯趋势,CTA策略整体表现较好。

    多家百亿元级私募旗下相关产品预警

    记者发现,在A股波动加剧背景下,包括股票多头和量化策略在内,超千只产品出现了阶段性收益下滑,其中,多家百亿元级私募旗下的相关产品,部分处在预警区间,部分更是低于清盘线。

    据了解,在这些临近清盘线的百余只私募基金中,有公司涉及的产品竟多达近50只,还有管理规模在千亿元的量化私募也未能幸免。

    根据第三方数据显示,包括东方港湾、泰润海吉、融葵投资、宁波幻方量化、汉和资本、映雪资本、淡水泉、林园投资、希瓦私募、正圆投资、趣时资产等在内的多家百亿元级私募,合计逾120只产品自成立以来的收益率低于-20%,处在预警线以下。

    记者据此向多家百亿元级私募相关人士求证,他们表示,年初以来,股市波动较大致使部分产品业绩出现了不同程度的回撤。不过,由于部分产品在设立之初未设置清盘线,因此,自成立以来的收益率低于-30%且还有数据收录,但并不影响正常运行。

    值得一提的是,近日,百亿元级量化私募赫富投资旗下相关产品触及预警线,公司第一时间做出了回应,称目前公司经营状况很稳定,已对回撤较大的产品做了降仓处理,并进行了更强的风险控制,敞口压得更紧。“放眼全年投资,虽然开局不利,但全年应该不会太差”。

    据了解,在具体应对处理上,赫富投资已于2月8日起将该产品的管理费调整至0%,并决定该产品未来在没有回到净值1之前不再收取管理费用。同时,在2月10日以后以自有资金跟投的方式,跟投母基金500万元。

    记者了解到,同样作为头部量化私募出现大幅亏损的还有九坤投资。今年1月份,在不考虑杠杆因素的情况下,九坤投资旗下美元基金“Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund”平层收益回撤超7%,叠加杠杆后,总体收益回撤近40%,总体管理规模近2亿美元。

    九坤投资相关人士告诉《证券日报》记者,1月份该产品大幅亏损主要在于超额回撤和市值敞口暴露,从去年四季度以来,A股波动加剧,市场环境剧烈变化,多个行业板块出现巨大反转,在这种极端的市场行情下,不管是公募基金还是私募基金业绩都表现不佳。“在基金后续运作中,我们将保持对风险因子暴露的更严格管控。基于对策略组合的长期信心,公司已于今年2月4日以自有资金3000万美元进行申购。同时,国内量化产品不加杠杆,业绩不受影响”。

    九坤投资表示,量化投资本身有周期性波动。相比于过去几年,超额阿尔法的波动性出现了提升,在杠杆模式下,这一点更加凸显。过去,在市场调整阶段,投资人一直给予信心与支持,面对这次净值回撤,公司会与投资者进行充分沟通,该项工作已经开展且在未来持续,就投资人的疑问进行全面解答。

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