百亿量化巨头风光不再,1月超九成亏损,鸣石、幻方等收益垫底

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记者 穆玥

2021年全年风头无两的百亿量化巨头们,在今年1月份,业绩突然集体“塌方”了。

据私募排排网最新数据,截至今年1月底,28家百亿量化私募年内平均收益率仅为-3.48%,其中有多达26家百亿量化私募今年以来的平均收益告负,占比92.86%,同时有10家百亿量化私募今年以来的平均亏损率都已经超过了5%。

表格:28家百亿量化私募今年以来的收益情况

数据来源:私募排排网

具体来看,以相对价值为核心策略的两家百亿量化私募世纪前沿私募基金和鸣石投资一起排在了收益榜单的最末位,两私募今年以来的平均收益率均为-6.96%。

世纪前沿私募基金成立于2015年8月,于2018年9月正式在中国基金业协会完成登记备案,2021年突破百亿规模,公司的实际控制人吴敌此前曾任香港财智科技有限公司执行董事。据私募排排网数据,世纪前沿私募基金曾以高达33.8%的平均收益率夺得2021年度量化百亿私募收益第五名。

不过,自去年9月中旬开始,世纪前沿私募基金旗下部分产品的净值便开始有明显回撤,以“世纪前沿指数增强2号”为例,其净值在去年9月10日达到了历史峰值2.837以后开始逐步回落,截至今年1月28日产品最新净值为2.328,已经将其成立以来的历史最大回撤值刷新到了 17.94%。

鸣石投资以43.23%的收益率成功问鼎私募排排网2021年度百亿量化私募收益总冠军,同年公司也曾因为核心人员爆发股权大战而一度被推至风口浪尖。

与世纪前沿私募基金类似的是,鸣石投资旗下部分产品的净值也是自去年9月中旬开始出现了明显的回撤,截至目前,公司旗下部分产品这一轮的净值回撤幅度已经超过了两成,典型的比如“鸣石春华春天9号”、“鸣石春天30号”等。

老牌百亿量化巨头宁波幻方量化也未能幸免,数据显示,公司今年以来的平均亏损率已经高达6.8%,在28家百亿量化私募中排在倒数第三位。与此同时,幻方旗下的另外一家百亿量化私募九章资产今年以来的亏损率也已经高达4.7%。此前,宁波幻方量化曾在2021年11月15日公告宣布暂停旗下所有资管产品的申购(含追加)。

除此之外,同为百亿量化巨头的因诺资产、金戈量锐、赫富投资、星阔投资等今年以来的亏损率也都超过了6%,聚宽投资、启林投资、九坤投资等年内的亏损率也都超过了5%。其中,启林投资、金戈量锐、聚宽投资、星阔投资等也都曾在2021年宣布封盘。

值得一提的是,在业绩几乎全线“塌方”的同时,不少百亿量化巨头近期也在纷纷宣布自购来“表决心”。

据界面新闻记者不完全统计,目前,幻方量化、灵均投资、九坤投资、赫富投资等均已经发布了自购公告,拟自购金额分别为3.5亿元、1.5亿元、1亿元和4000万元,其中九坤投资承诺自购资金将持有至少3年以上,灵均投资亦表示将坚定长期持有。

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